紅星資本局6月1日消息，近日，安徽證監局披露的一份行政處罰決定書，曝光了一起「老鼠倉」案。
時任中信證券(600030.SH；6030.HK)信息技術中心高級經理的李海鵬，利用職務許可權，獲知某知名私募基金交易持倉等未公開信息，並控制妻子及妻子姊妹賬戶進行趨同交易。最終，李海鵬被監管「沒一罰一」，合計罰沒超426萬元。
偷看高某睿遠基金持倉
趨同交易獲利213萬元
據安徽證監局查明，2015年4月24日，高某基金成立，託管人為中信證券，開戶營業部為中信證券上海恆豐路證券營業部。2018年12月起，李海鵬獲得中信證券CRM系統應用開發崗許可權，可以獲取中信證券所有客戶的賬戶信息、資產規模、交易持倉等未公開信息。
2019年11月1日至2023年2月21日，李海鵬通過CRM系統，獲知高某基金的持倉、委託、當日成交記錄等未公開信息。在獲取高某基金的成交記錄後，李海鵬開始控制妻子及妻子姊妹的股票賬戶組，進行趨同交易。
根據行政處罰決定書內容，李海鵬控制的賬戶組包括：妻子同胞姊妹程某1在廣發證券、東方財富證券開立的賬戶，以及妻子程某2在廣發證券開立的賬戶。
涉案時段內，賬戶組3個賬戶都是由李海鵬妻子根據李海鵬提供的交易指令進行操作，李海鵬實際控制並決策賬戶交易。賬戶組的資金來源和去向主要是李海鵬夫婦。涉案時段內，賬戶組使用的設備高度趨同。
2019年11月1日至2023年2月21日期間，李海鵬控制賬戶組累計交易股票128隻，累計交易金額6483.80萬元。其中，與高某睿遠基金趨同交易股票76隻，趨同交易金額2900.38萬元，趨同盈利金額213.14萬元。
紅星資本局注意到，罰單所提及的「高某基金」「高某睿遠基金」，其成立時間、託管人等信息，與高毅資產知名基金經理鄧曉峰管理的「高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金」高度一致。Wind數據顯示，該基金最新凈值披露日期在2024年4月底，2020至2023年，該基金年度回報分別為74.82%、17.31%、-3.41%、-4.58%。
曾請求減免處罰無效
被罰沒426萬元
安徽證監局認為，李海鵬的上述行為違反《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《證券投資基金法》)第二十條第(六)項、第三十八條的規定，構成《證券投資基金法》第一百二十三條第一款所述的利用未公開信息交易行為。
對此，李海鵬在陳述申辯和聽證中提出如下意見：一是部分交易存在同一交易日內趨同賬戶交易時間早於標的賬戶交易時間的情形，不應認定為趨同交易；二是測算的交易傭金低於實際收取的傭金；三是對利用未公開信息交易的起始時間認定有誤；四是部分股票系當事人自主交易，不應認定為趨同交易。綜上，請求減免處罰。
經複核，安徽證監局對李海鵬的申辯意見不予採納。理由如下：
第一，本案中所涉未公開信息，既包含高某基金的交易信息，也包含其資產狀況、持倉明細和歷史交易等信息。歷史交易、持倉情況等均能反映標的賬戶投資決策情況，涉案賬戶的交易在個別交易日早於標的賬戶的交易，不代表早於高某基金的投資決策，不能排除當事人利用未公開信息交易的行為。
第二，本案的傭金測算是以趨同交易匹配數量為基礎，計算邏輯不同於涉案賬戶實際每筆交易的傭金，計算結果無誤，方式符合證監會多年執法實踐和慣例。
第三，根據證券賬戶交易情況、相關人員詢問筆錄、微信聊天記錄及相關趨同交易測算等多方面證據，足以證明當事人自2019年11月起即存在利用未公開信息交易的故意，並實施了相關行為。
第四，對當事人利用未公開信息交易的認定，是綜合了證券賬戶資料、相關情況說明、相關人員詢問筆錄及相關趨同交易測算等證據材料予以認定。客觀證據顯示，當事人在聊天記錄中大量提及高某睿遠基金有關未公開信息，包括當事人申辯意見中認為是自主交易的股票。在案證據材料足以證明李海鵬作出相關交易決策時，利用了高某基金相關未公開信息，存在利用未公開信息交易行為。
最終，安徽證監局決定：沒收李海鵬違法所得213.14萬元，並處以213.14萬元罰款，合計罰沒超426萬元。
來源：紅星新聞
