1948年8月中旬,西野發起蘭州戰役。戰前,在守不守蘭州的問題上馬步芳和兒子馬繼援發生了激烈的爭執。馬步芳認為蘭州雖然工事堅固,但依城而戰的話自己的騎兵就沒了用武之地,只能當步兵來使。如果沒有騎兵的衝擊和機動優勢,自己的幾萬人根本擋不住西野三個兵團的攻擊。因此他主張把主力撤到西寧,利用廣袤開闊的地形和解放軍打游擊。
但馬繼援年輕氣盛,而且在西府隴東戰役中佔過便宜,因此決心要在蘭州和西野死磕,並狂言要「挽狂瀾於既倒,定乾坤於西北」。馬步芳拿馬繼援沒有辦法,一氣之下離開蘭州返回了西寧。1949年8月21日,蘭州戰役正式打響,經過5天激戰,西野勝利解放蘭州,殲敵27000多人,自身傷亡8700餘人。蘭州一戰,青馬主力損失殆盡。
眼見大勢已去,馬步芳包了三架飛機,帶著自己多年搜刮的金銀細軟和家人逃到了廣州。不久後,他覺得廣州也不保險,又跑到了台灣。老蔣見馬步芳不向自己報告就放棄了西北十分生氣,準備對他嚴懲,以儆效尤。得到風聲的馬步芳害怕了,用2000兩黃金買通了老蔣身邊的親信替自己開脫,然後又以到到麥加朝聖為由跑到了沙特。
來到沙特後,馬步芳對這裡的生活和風俗很不習慣,1951年的時候,又帶著家人、親戚和一大幫手下來到了埃及的開羅。由於在青海搜颳了許多民脂民膏,馬步芳來到開羅後直接買下了一棟大廈,一部分出租給別人收取租金,另一部分改造後用來居住。馬步芳在開羅待了將近6年,1956年的時候,埃及和中國建交,馬步芳心慌了。
紅軍時期,馬步芳欠下了西路軍將士許多血債。如今埃及和中國建交了,意味著他隨時都可能會被埃及方面逮捕並被送回國內。如果回到國內,會面臨著什麼樣的結局他心知肚明。為了逃脫這種結果,他匆忙變賣了自己在開羅置辦的產業,又跑回了埃及,並在吉達市買了一棟大廈。之後馬步芳用金錢鋪路,從老蔣那裡要來了一個所謂的「台灣駐沙特外交代表」。
當時吉達市是沙特的第二大城市,這裡有1000多名僑民居住。馬步芳拿到老蔣的任命文件後,立即讓手下把這些僑民的護照給收繳了,然後強迫他們為自己做事。除了欺壓僑民之外,馬步芳還幹了一件非常令人不齒的事情:霸佔了自己的侄女。當時馬步芳身邊已經有了6個姨太太,但是他依然不滿足,又把目光瞄向了18歲的侄女馬月蘭。
馬月蘭的父親名叫馬步隆,是馬步芳手下的軍械處長,他和馬步芳的關係很近,兩人是同一個爺爺。馬步芳逃離西寧的時候,馬步隆帶著自己的老婆和四個女兒一路跟隨。剛開始的時候,馬步隆的四個女兒年齡還都很小,馬步芳也沒有太留意。這次來到吉達市的時候,馬步隆的大女兒馬月蘭已經18歲了,出落得亭亭玉立。馬步芳獸性大發,強行霸佔了侄女。馬步隆雖然很氣憤,但一家人的命都在馬步芳手裡,因此敢怒不敢言。
將馬月蘭納為7姨太后不久,馬步芳又盯上了馬月蘭年僅15歲的妹妹馬月蓮,還無恥地要求馬月蘭從中撮合,並威脅說如果不答應,就要她一家人的命。馬月蘭以回家和父母商量為由離開了馬步芳的住處,跑到了宋選銓的家中。宋選銓是一位職業外交官,老蔣特意把他派到沙特幫助馬步芳處理具體業務。聽完馬月蘭的遭遇後,宋選銓對她十分同情,準備想辦法幫助她和家人一起離開馬步芳。
馬步芳很快就得知了馬月蘭在宋選銓家中的消息,帶著一幫手下氣勢洶洶地前來要人。此時的馬月蘭也豁出去了,她用阿拉伯語大聲揭露馬步芳的醜行,罵他是衣冠禽獸。很快看熱鬧的人就來了,而且越聚越多,達到了800多人。人們聽完馬月蘭的控訴後,認為馬步芳連自己的侄女都要霸佔,真是禽獸不如,紛紛對他指指點點。馬步芳見自己的醜行敗露,只得灰溜溜地走了。
不久後在宋選銓的幫助下,馬月蘭一家人終於從馬步芳手中拿回了自己的護照,離開沙特去了台灣。來到台灣後,馬月蘭把馬步芳的醜行全都揭露了出來,媒體報道後,激起了人們的公憤,許多人都要求老蔣嚴懲馬步芳。但馬步芳再次用黃金開道,上下打點,這件事最終不了了之。1975年,馬步芳病死,終年72歲。