1948年8月中旬,西野发起兰州战役。战前,在守不守兰州的问题上马步芳和儿子马继援发生了激烈的争执。马步芳认为兰州虽然工事坚固,但依城而战的话自己的骑兵就没了用武之地,只能当步兵来使。如果没有骑兵的冲击和机动优势,自己的几万人根本挡不住西野三个兵团的攻击。因此他主张把主力撤到西宁,利用广袤开阔的地形和解放军打游击。
但马继援年轻气盛,而且在西府陇东战役中占过便宜,因此决心要在兰州和西野死磕,并狂言要“挽狂澜于既倒,定乾坤于西北”。马步芳拿马继援没有办法,一气之下离开兰州返回了西宁。1949年8月21日,兰州战役正式打响,经过5天激战,西野胜利解放兰州,歼敌27000多人,自身伤亡8700余人。兰州一战,青马主力损失殆尽。
眼见大势已去,马步芳包了三架飞机,带着自己多年搜刮的金银细软和家人逃到了广州。不久后,他觉得广州也不保险,又跑到了台湾。老蒋见马步芳不向自己报告就放弃了西北十分生气,准备对他严惩,以儆效尤。得到风声的马步芳害怕了,用2000两黄金买通了老蒋身边的亲信替自己开脱,然后又以到到麦加朝圣为由跑到了沙特。
来到沙特后,马步芳对这里的生活和风俗很不习惯,1951年的时候,又带着家人、亲戚和一大帮手下来到了埃及的开罗。由于在青海搜刮了许多民脂民膏,马步芳来到开罗后直接买下了一栋大厦,一部分出租给别人收取租金,另一部分改造后用来居住。马步芳在开罗待了将近6年,1956年的时候,埃及和中国建交,马步芳心慌了。
红军时期,马步芳欠下了西路军将士许多血债。如今埃及和中国建交了,意味着他随时都可能会被埃及方面逮捕并被送回国内。如果回到国内,会面临着什么样的结局他心知肚明。为了逃脱这种结果,他匆忙变卖了自己在开罗置办的产业,又跑回了埃及,并在吉达市买了一栋大厦。之后马步芳用金钱铺路,从老蒋那里要来了一个所谓的“台湾驻沙特外交代表”。
当时吉达市是沙特的第二大城市,这里有1000多名侨民居住。马步芳拿到老蒋的任命文件后,立即让手下把这些侨民的护照给收缴了,然后强迫他们为自己做事。除了欺压侨民之外,马步芳还干了一件非常令人不齿的事情:霸占了自己的侄女。当时马步芳身边已经有了6个姨太太,但是他依然不满足,又把目光瞄向了18岁的侄女马月兰。
马月兰的父亲名叫马步隆,是马步芳手下的军械处长,他和马步芳的关系很近,两人是同一个爷爷。马步芳逃离西宁的时候,马步隆带着自己的老婆和四个女儿一路跟随。刚开始的时候,马步隆的四个女儿年龄还都很小,马步芳也没有太留意。这次来到吉达市的时候,马步隆的大女儿马月兰已经18岁了,出落得亭亭玉立。马步芳兽性大发,强行霸占了侄女。马步隆虽然很气愤,但一家人的命都在马步芳手里,因此敢怒不敢言。
将马月兰纳为7姨太后不久,马步芳又盯上了马月兰年仅15岁的妹妹马月莲,还无耻地要求马月兰从中撮合,并威胁说如果不答应,就要她一家人的命。马月兰以回家和父母商量为由离开了马步芳的住处,跑到了宋选铨的家中。宋选铨是一位职业外交官,老蒋特意把他派到沙特帮助马步芳处理具体业务。听完马月兰的遭遇后,宋选铨对她十分同情,准备想办法帮助她和家人一起离开马步芳。
马步芳很快就得知了马月兰在宋选铨家中的消息,带着一帮手下气势汹汹地前来要人。此时的马月兰也豁出去了,她用阿拉伯语大声揭露马步芳的丑行,骂他是衣冠禽兽。很快看热闹的人就来了,而且越聚越多,达到了800多人。人们听完马月兰的控诉后,认为马步芳连自己的侄女都要霸占,真是禽兽不如,纷纷对他指指点点。马步芳见自己的丑行败露,只得灰溜溜地走了。
不久后在宋选铨的帮助下,马月兰一家人终于从马步芳手中拿回了自己的护照,离开沙特去了台湾。来到台湾后,马月兰把马步芳的丑行全都揭露了出来,媒体报道后,激起了人们的公愤,许多人都要求老蒋严惩马步芳。但马步芳再次用黄金开道,上下打点,这件事最终不了了之。1975年,马步芳病死,终年72岁。