期權知識星球-用50ETF期權對衝風險的方法有哪些?

2022年07月03日20:25:21 財經 1412

本文來自公號:期權知識星球

50etf期權不同於股票的地方就是可以雙向交易,而股票只能做單向。所以50etf期權是可以用來對沖股票下跌帶來的風險,那麼用50ETF期權對衝風險的方法有哪些?

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一、到期日的選取

當投資者實行期權的實際操作的時候,有一種人們都會做的方法:先買進近期月份的認沽期權,待合約期滿時,再次判定是不是要買進下一個月的認沽期權。這操作的好處取決於減低了保險的成本,靈活地依據標的股票的價格走勢而作判定。


二、行權價的選取

其實,許多投資者都喜愛買進深度虛值的認沽期權,你們要清楚它儘管價格很低,但它所提供的走低維護範圍較小。

而深度實值的認沽期權儘管能夠維護較大的範圍,但它的權利金太高,嚴重限定了投資者的潛在盈利。這是種過於保守的策略。

建議投資者能夠買進以下三種期權,例如輕度虛值、平值或輕度實值的認沽期權。如此,投資者能夠在維護股票下跌風險和留存股票高漲盈利之間達到一種平衡。


三、上證50ETF期權對衝風險的優勢

1.資金占用低

期權本身就是以小博大的一種投資工具,只需少量資金就可以用來對衝風險。

2.資金使用效率高

期權實施T+0制度,資金使用效率高,這一點優勢相對融資融券而言更為明顯。由於A股市場實施T+1制度,因此融資融券亦使用T+1,同時融券還存在無券可融的局面。期權市場經過多年培育,流動性逐漸提升,期現貨聯動良好,T+0制度下,資金可快速出入,提高使用效率。

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