在宁静的池塘中，一群小鱼自在地游动。一旁的渔夫知道这个池塘里有鱼，却发现由于鱼儿体积太小，很难捕捉。他并不清楚这些小鱼需要多久才能长大。
于是，他灵机一动，在池塘的下游布置了一张大网。起初，鱼儿由于体积太小，可以自由穿梭于网格之间，渔夫对此并不在意，因为他的目标是捕捉大鱼。他明白，那些未能被网住的鱼并不是他的目标，于是他选择了耐心等待。等到鱼儿长得足够大，自然会被他的网所捕获。这张网就如同我们的交易系统，而那些长大的鱼儿则代表着股票。
我们等待股票自行涨升，只有当它们涨升到我们的交易系统的关键点位时，才是捕捉它们的最佳时机。我们在操作个股时，以形态策略为切入点，同时也注重品种的多样化和均匀化。多品种组合策略同样适用于个股。要明白，我们的交易系统依赖概率取胜，只有多样化的品种才能帮助我们捕捉到最先进入网中的大鱼，那些大概率就是最具潜力，爆发力最强的鱼。
金融市场总是处在一个相对平衡的位置中，我们对金融市场的划分离不开三个阶段：单边上涨、单边下跌、横盘震荡。然而，事实上，如果我们对当前大盘处于什么阶段做出定义的话是有点片面的，我们所谓的定义也只是一个猜测。
在市场没有走出来之前，我们所定义的单边不涨行情也只是猜测。当市场确定走出单边行情的时候，我们一旦定义为单边上涨行情，市场有可能即将转为震荡行情。这种滞后性的判断并不能带给我们实实在在的盈利。
我们的交易系统就是在这样的环境中运作的，不同的阶段会使我们的交易系统表现出不同的成绩。在大盘指数处于单边上涨行情时，80%的个股都会上涨；在横盘震荡阶段，80%的个股都不会明显下跌；然而在单边下跌阶段，80%的个股都会下跌。没有一个交易系统能同时在这三个不同行情中都表现优越。如果能够避开或减少单边下跌所带来的亏损，也就掌握了守住利润的关键。
同样地，资金也需要休息和保养。当秋天的丰收季节过去后，冬天就是资金休息保养的时刻。金融市场的冬天肯定会到来，但是冬天有多长？什么时间到？我们都无从得知。我们把问题交给交易系统，通过观察资金曲线的回撤来做出判断。
我们以一年期为例，在一年250个工作日的交易中，市场总体是平衡的，也就是说涨跌平总体应该趋向于各占三分之一的时间比例。因此从理论上来讲，要避开这种单边下跌行情在一年中我们应该有三分之一的时间大部分资金是在休息保养的。如果刚好碰上这一年行情大好市场一直涨个不停那我们这三分之一保养时间会让我们错过一些行情。然而更好的方式是通过观察资金曲线来判断市场的冬天是否到来。
我们并不预测冬天何时开始何时结束而是以资金曲线回撤值超过我们的资金风险系数N%为临界点一旦超过这个临界点我们就视为冬天到来并相应地调整交易系统的参数以应对冬天直到资金曲线再创新高冬天才结束。
因为我们所建立的交易系统是对策系统而不是预测系统我们只做概率思维而不做预测。正因为是对策系统我们就不需要担心市场尚未发生的事情一切交易都以当前市场走出来的行情为基准不需要预测心中只有对策和执行买卖操作的计划。
