漢武帝手下將領，屬大將軍衛青功勞最大。衛青原來是平陽公主的騎奴。因為他的姐姐衛子夫是皇帝的妃子，才入朝為官，擔任太中大夫。
公元前129年， 匈奴軍隊入侵漢朝。漢武帝決定迎戰，於是便封衛青為車騎將軍，命令衛青與公孫敖、公孫賀、李廣四人各率領一萬大軍去抵抗敵人。李廣、公孫敖被敵人打敗，後來被貶為庶人。公孫賀走了很長的路，卻沒有遇到匈奴人。既無功，也無過。只有衛青從上谷出戰，殺掉700敵人，一路追擊到龍城。
上谷一戰是漢朝對匈奴的第一次勝利，吸取了漢高祖白登之辱。漢武帝喜出望外，封衛子夫為皇后，加封衛青為關內侯。公元前124年，河西戰爭爆發。衛青指揮十多萬軍隊在夜間包圍了匈奴右賢王，然後發動了進攻。這時的右賢王措手不及。他在喝酒，和他美麗的小妾玩得正開心。見到漢朝軍隊的突然到來，急忙突圍逃走。
衛青俘獲小王十餘人，男女一萬五千餘人，牲口數十萬頭。漢武帝知道這個結果很高興。衛青還未還朝，皇帝的使者來了。魏封衛青為大將軍，節制中央各將，待衛青迴轉長安。漢武帝又把平陽公主許配給他。衛青看到他從前的主人成為今天的賢妻良母，喜出望外。
公元前121年春，漢武帝封衛青的外甥霍去病為驃騎將軍，奉命率領一萬騎兵攻佔河西走廊。霍去病從隴西出發，穿過焉支山，與匈奴軍隊相遇。經過一場激烈的戰鬥，匈奴軍隊被擊敗，向北逃竄。霍去病在後方追了六天。將士們殺掉了匈奴折蘭王，盧胡王，虜渾邪王之子及相國、都尉，同時繳獲匈奴人祭天所用的金人。這場仗斬殺匈奴士兵8900多人。
同年夏天，霍去病率軍過小月氏張掖，攻打祁連山，擒獲五個王、59位王子以及單于之母，斬殺3萬多人。這兩場戰役是漢朝空前的勝利。當時的霍去病只有20歲。匈奴人從此懼怕霍去病。他們萬分悲憫。“失我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁婦無顏色”。有一次，漢武帝為衛青建造一座府邸，但他禮貌地拒絕了。他說到，“匈奴未滅，何以家為”？漢武帝欣賞他“先國後家”的高尚品質，從此更加信任他。
公元前119年，漢武帝命令大將軍衛青、驃騎將軍霍去病各率領5萬軍隊進攻匈奴。衛青的任務是進攻匈奴主力，霍去病的任務是消滅左賢王。這是漢代歷史上著名的漠北之戰。衛青從定襄郡出發。他的部隊分為兩條路線。主力由自己指揮，東路軍由飛將軍李廣率領。衛青越過大沙漠，遇到了匈奴單于大軍。他用戰車包圍了軍隊，並派了5000名精銳士兵與匈奴作戰，但突然颳起了漫天風沙。衛青將主力部隊分成兩翼，從兩邊進攻敵人。單于見勢不妙，帶幾百人馬突圍而走。衛青帶兵追擊，卻沒能追上單于，只燒了單于的糧草。飛將軍李在這場戰爭中迷失了方向，沒有參加，使這場戰鬥受到了很大的影響。
霍去病率軍從代郡出發，走了兩千多里，終於來到了信城，與左賢王展開了一場激戰。左賢王戰敗，僅帶領數人逃跑，損失兵力7萬人。霍去病追擊到狼居胥山，登山向中原方向祭拜，還在山上立了一座勝利碑，這叫做“封狼居胥”。
衛青與霍去病班師還朝，漢武帝對衛青不加封賞，卻對霍去病封為大司馬。賜食邑五千八百戶。而在經過漠北之戰以後，沙漠之南便再沒有匈奴之人了。