生意社基差率分布年度監測(2024/04/18)

2024年04月19日13:25:04 財經 1411

生意社

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生意社定義:基差率=主力基差/現貨價格×100%。據生意社對基差率10年以上的監測發現,較長周期內基差率符合正態分布,且具有以下的特徵:

1、基差率變化有一定的趨勢;

2、基差率放大到一定程度必然回歸。

生意社測算了各商品期貨的最新基差率,在不同周期內的分布(見以下各表)。基於正態分布理論:1σ外(表示基差率分布在平均值±1個標準差之外),投資機會較大;2σ外投資機會更大。

註:期貨通訂閱用戶,可於交易日收盤後,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。

2024-04-18基差率在1年內的分布


























商品名稱

當日基差率

均值

分布

大豆(期)

0.87%

1.92%

玉米

-4.05%

2.18%

1σ外

玉米澱粉

9.01%

10.00%

苯乙烯

-0.26%

1.17%

乙二醇

-1.00%

-0.66%

鐵礦石(澳)

3.49%

7.59%

1σ外

冶金焦

-23.41%

-7.34%

2σ外

雞蛋

-9.96%

9.59%

2σ外

煉焦煤

10.00%

21.99%

1σ外

LLDPE

-0.89%

1.40%

1σ外

生豬

-18.68%

-4.87%

1σ外

豆粕

0.81%

11.33%

1σ外

棕櫚油(期)

7.86%

2.62%

1σ外

液化氣

5.67%

4.29%

PP(拉絲)

3.11%

2.11%

PVC

-6.65%

-3.85%

1σ外

大豆油

2.30%

4.95%

1σ外

皮棉

5.91%

5.25%

棉紗32S

18.87%

13.77%

1σ外

玻璃

0.46%

5.62%

甲醇

5.37%

2.08%

1σ外

菜籽油

0.13%

2.87%

1σ外

滌綸短纖

3.75%

3.20%

小麥

-15.97%

-9.47%

1σ外

菜籽粕

1.24%

8.50%

1σ外

油菜籽(期)

9.19%

6.90%

重質純鹼

2.50%

25.33%

2σ外

硅鐵

-4.83%

-2.74%

1σ外

錳硅

-9.81%

-2.79%

2σ外

白糖

7.45%

4.92%

PTA

-0.64%

1.37%

尿素

15.32%

17.11%

動力煤

2.62%

11.25%

1σ外

銅(期)

-1.03%

0.40%

2σ外

鋁(期)

-0.70%

0.64%

1σ外

鋅(期)

-1.65%

0.61%

2σ外

鉛(期)

-2.11%

-0.67%

2σ外

鎳(期)

0.33%

2.25%

錫(期)

-1.33%

-0.02%

2σ外

黃金

-0.38%

-0.14%

白銀

-1.17%

-0.32%

1σ外

螺紋鋼

-2.72%

-0.32%

1σ外

線材

-0.54%

-3.74%

熱軋板卷

1.31%

1.60%

不鏽鋼

-0.52%

1.48%

1σ外

燃料油

38.94%

39.97%

瀝青

-1.39%

-0.44%

天然橡膠

-5.28%

-6.59%

針葉木漿

1.28%

1.28%

小麥(強)

-0.52%

-8.12%

2σ外

金屬硅

13.89%

7.84%

1σ外

碳酸鋰-電池級

4.97%

8.51%

順丁橡膠

2.19%

-0.09%

PX

0.46%

1.81%

燒鹼

2.83%

-2.71%

註:1σ外,表示基差率分布在平均值±1個標準差之外。

2σ外,表示基差率分布在平均值±2個標準差之外。

分布在1σ內的,則不予標記(即為空)。

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